PARIS2014 - maintenantAudit et analyse stratégique sur les différents métiers de la banque
Ester Finance
- Analyste quantitatif
2013 - 2013- Etude de la littérature sur les méthodes de calcul d'ajustement de convexité
- Conception d'un pricer de CMS dans le but de valoriser un emprunt structuré
- Etude de la régulation EMIR pour quantifier les exigences en capitaux propres relatives au risque de contrepartie
HSBC
- Structureur dérivés actions
Paris2011 - 2012- conception de produits structurés sur mesure pour une clientèle de banques privées et d'investisseurs institutionnels
- pricing d'options exotiques sur actions à l'aide de différents modèles de volatilité et de taux d'intérêt
- Développement d'un outil de back-testing de produits structurés (VBA)
INESC Porto
- Collaborateur sur le projet H-Know
2010 - 2010H-Know : projet européen de conception d'une plate-forme d'échange de connaissances sur la réhabilitation de logements anciens
- synthèse et mapping de classifications du bâtiment pour aider leur intégration à la plate-forme
- création de cartes conceptuelles pour aider à la représentation de ces classifications
Département Sciences Economiques, Gestion, Finance (SEGF)
Spécialisation en mathématiques appliquées à la finance, finance d'entreprise, comptabilité et économie
Projet de 2ème année : estimation de la volatilité à long terme d'un portefeuille d'actions dans le cadre des exigences en capitaux de la régulation Solvabilité II