PARIS2012 - maintenantCrédit Logement est une société financière spécialisée dans la garantie (caution) de prêts immobiliers aux particuliers distribués par les banques françaises.
Au sein de la direction des Risques, service Modélisation et Prévisions :
>Mission principale : Refonte du Système de Notation Interne Bâle 2
-Réalisation d'études pour qualifier et quantifier les caractéristiques "risques" des prêts immobiliers garantis par Crédit Logement
-Modélisation de la LGD et de la PD
-MOA : Rédaction des expressions de besoins permettant l’implémentation du calcul du Besoin en Fonds Propres Pilier 1 dans le Système d’Information
-Recettes
>Autres missions
-Calcul du besoin en fonds propres Pilier 1
-Préparation des Comités Risque et Fonds Propres
-Livraisons trimestrielles des données pour l'Observatoire Immobilier Crédit Logement / CSA
-Études ponctuelles et suivis récurrents pour les directions des Risques, Financière, Marketing et pour les banques partenaires
-Backtesting, calibrage des modèles
-Stress tests annuels
Franfinance (Filiale de la Société Générale)
- Chargé d'études statistiques risques (depuis juillet 2009)
2009 - 2012Au sein du service Analyse Modélisation et Statistiques, pour l’activité du Financement aux Particuliers de la Société Générale (BDDF) :
>Octroi des crédits
-Gestion de la politique d’octroi des crédits à la consommation commercialisés en agences Société Générale (amortissables et renouvelables)
-Développement de scores d’octroi : segmentation, modélisation, recettes, paramétrage des grilles de scores et de plafonds dans les outils informatiques
-Performance de l’acceptation : backtesting des scores d’octroi, analyse de la stabilité des demandes de prêts
-Maîtrise d'ouvrage : rédaction de spécifications fonctionnelles détaillées, expressions de besoins, manuels d’acceptation etc.
>Suivi de la demande et de la production
-Création de datamarts pour le service
-Elaboration d’études statistiques destinées au suivi de l’activité de crédit (comportements des clients, d’achats, de risque, d’impayés, etc.) et présentation des résultats lors des Comités Risque
-Elaboration d’études ad hoc pour les directions Marketing et Risques
>Bale2
-Construction et backtesting de scores de qualification d’encours (PD)
-Calibrage de la PD
Banque Fédérale des Banques Populaires
- Stagiaire au sein de la direction des risques - département statistiques
2009 - 2009Au sein de la direction des Risques :
-Conception d’une méthodologie permettant de sélectionner la « meilleure » période d’observation pour la modélisation des paramètres Bâlois (PD, EAD, LGD)
-Manipulation et analyse des données issues du data Warehouse sous SAS contenant les historiques des notations et éléments sur les clients des portefeuilles existants
-Modélisation (régression logistique, arbres de décisions)
Institut de Recherche et de Documentation en Economie de la Santé
- Stagiaire : Data Manager
2006 - 2006Constitution d’une base de données sur tous les médicaments commercialisés en France en réunissant des données dispersées : caractéristiques du produit, données administratives, prix…
Manipulation, analyse de données et conception de programmes de mise à jour (mensuelle) de la base et d’un document de référence sur les données et leur provenance
