Paris2011 - maintenantDepuis avril 2011 , au sein du Group Risk Management de BNP Paribas, pôle quantitatif, mes missions consistent à :
- Définir et élaborer les politiques et outils de notation permettant d’évaluer a priori le risque de crédit sur le périmètre Corporate;
- Contribuer à la qualité et à la cohérence de la notation ;
- Maintenir des contacts avec ses pairs du secteur bancaire ainsi qu’avec les agences de notation ;
- Déterminer et formaliser les standards de crédit du Groupe.
Plus précisement :
- Définition et développement des outils et méthodologies quantitatives d’aide à la notation sur le périmètre Corporate du Groupe
+ Garantir la bonne déclinaison de ce cadre méthodologique
+ S’assurer du suivi et de la performance dans le temps du dispositif de notation.
Crédit du Nord
- Responsable des études Bâle 2 risque
Paris2008 - 2011De mars 2008 à avril 2011.
Depuis mars 2008 au sein de la Direction des Etudes Clients, équipe Bâle II :
- construction/calibrage des modèles réglementaires (Bâle II) de prédiction du risque de crédit (PD, LGD, EAD)
- suivi de manière régulière de la performance de ces modèles (back-testing)
- rédaction de la documentation réglementaire
- construction/calibrage des scores d’octroi de crédit
- études et chiffrages divers
Depuis septembre 2010 , en complément du poste précédent, en tant que responsable des études Bâles 2 :
- pilotage des travaux de l'équipe
- gestion du planning / ressources
- gestion au quotidien de l'équipe (formations, définition des objectifs personnels...)
- référent sur les études vis à vis de la Direction des Risques et de la Société Générale
Encadrement des collaborateurs internes et des prestataires / stagiaires.
Barclays Bank Plc
- Chargé d'études statistiques risque de crédit
Paris2008 - 2008Au sein du service Credit Risk du Risk Management :
- Datamanagement : analyse, suivi et validation de la qualité des données ;
- Recette de l'outil Portfolio Strategy Manager (Experian) ;
- Participation aux reportings ;
Banque Fédérale des Banques Populaires
- Stagiaire Chargé d'Etudes Statistiques
2007 - 2007Stage de fin d’étude à la Direction des Risques Groupe, Service Modèles Statistiques de la Banque Fédérale des Banques Populaires (Paris, avril à septembre 2007) :
Construction/recalibrage des outils de notation Groupe des contreparties en portefeuille portant un risque de crédit sur le segment des Professionnels (scores de notation PD)
-apprentissage de l’environnement Bâle II
-modélisation statistique à partir des méthodes de scoring sous SAS
-définition de l’échelle de notation des contreparties
-participation à l’écriture de la documentation statistique réglementaire exigée par les autorités de régulation nationale.
PARIS2006 - 2006Stage au sein du service Datamining de Soft Computing (Paris, juin à août 2006) :
- score d’appétence sous le logiciel Clémentine
- animation d’une formation au logiciel Clémentine aux membres du service Data Mining
- benchmark du logiciel R en vue d’une mission pour un client de Soft Computing.
Météo France
- Stagiaire en statistiques
Saint Mandé 2005 - 2005Stage à l'Ecole Nationale de la Météorologie (Météo France) de Toulouse (juin à août2005)
- Etude des extrêmes climatiques sur la période de 1860 à 2099.
- Etude des durées de retour de valeurs extrêmes en France : théorie des valeurs extrêmes, modélisation non paramétrique, logiciel R.
HEC Paris
- Webmaster / Webdesigner
Jouy en Josas2003 - 2006Création, développement et maintenance d’un site Internet pour l’école de commerce HEC Paris : site permettant l’inscription des entreprises au forum des « Carrefours HEC » (rendez-vous annuel entre les étudiants et les responsables d’entreprises)
Technologies : PHP4, SQL, HTML, CSS
Formations
Université Des Sciences Sociales Toulouse 1 (Toulouse)
