Mes compétences :
Bale 2 Bale 3
Bâle 3
OTC
Risque de contrepartie
Entreprises
GE Money Bank
- Migration FERMAT v 5 - Risk Authority (v11)
2013 - 2014
Natixis
- Production des Encours Economiques
Paris2011 - 2013
Activ'SI
- Consultant Risque
PUTEAUX2011 - maintenant
Groupe Société Générale
- Maitrise d'ouvrage stratégique
2010 - 2011==> Participation à la rédaction de la note globale relative à la modification du système d’information suite au changement de méthode de calcul de l’exposition à destination de l’Autorité de Contrôle Prudentiel
o Appropriation de la documentation associée au sujet
o Analyse et définition du système d’information existant
o Interview des utilisateurs
o Description des nouvelles alimentations dans le calculateur Fermat/4C dans le cadre d’une modification de méthode de calcul de l’exposition sur opérations de marché
==> Rédaction de documents de synthèse concernant les écarts de résultats dans le cadre de « runs » successifs de mise en place de projet EEPE
o Analyse des résultats et explications des écarts par rapport à l’objectif à destination de l’Audit interne
o Participation à la mise en place d’une nouvelle norme de calcul de l’exposition sur opérations de marché
o Etude de l’annexe 4 du texte « International Convergence of Capital Measurement and Capital Standarts » (Bâle II)
==> Conduite du backtesting sur fonctions de pricing
o Apprentissage des outils à utiliser pour la conduite de tests et gestion de bases de données
o Mise en place d’un modèle de régression approprié
o Sélection des données à traiter sur la base d’une loi de distribution
o Homologation des fonctions de valorisation suite aux tests
o Communication avec l’équipe en charge de la modélisation
==> Elaboration d’une étude d’impacts en termes d’exposition et de RWA suite à une modification d’une règle de gestion du collatéral sur même nœud de master
o Extraction depuis Oracle SQL
o Simulation de différentes règles de gestion du collatéral sur plusieurs contreparties
o Estimation de l’impact en termes d’exposition et d’actifs pondérés dans les différents cas et comparativement aux autres situations
==> Elaboration d’un fichier regroupant l’ensemble des données utiles pour le calcul de risque sur opérations REPO
o Etude des bases de données risques utilisées pour les opérations REPO
o Extraction sous Excel via Oracle/SQL
o Organisation sous forme de table pivot
==> Validation de l’aiguillage des transactions pour une contrepartie « traversant » l’ensemble des fonctions
o Analyse de bases de données (SQL)
o Définition des données existantes (alimentations et méthodes de calcul utilisées)
o Analyse des écarts en termes d’exposition et de RWA avec la situation prévue
Banque Tarneaud
- Analyste crédit
Limoges2009 - 2009==> Rédaction de documents de synthèse sur la capacité de remboursement des contreparties particulières et PME
o Analyse financière des liasses fiscales
o Demande de renseignements auprès de la Banque de France
o Discussion et retour avec les conseillers avant présentation finale au responsable des engagements
o Présentation du dossier au responsable et discussion autour de la faisabilité du projet
