NANTERRE
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Parcours scolaire :
2003-2006 : Diplômé de l’ENSAI, Ecole Nationale de la Statistique et de l’Analyse de l’Information, Rennes, spécialisation : Ingénierie financière et gestion des risques
2000-2003 : Classe préparatoire aux grandes écoles, Maths/Physique, Lycée ITEC-Boisfleury , Grenoble
Connaissances statistiques:
•Régression : régression linéaire, régression logistique, régression de Poisson, régression sur composantes principales, ANOVA, modélisation économétrique, Séries temporelles (modèles SARIMA, GARCH, VAR, Cointégration)
•Statistique Exploratoire Multivariée : ACP, ACM, AFC, Segmentation, Analyse discriminante
•Modèles de durée
•Gestion des risques : méthode de scoring, modélisation des risques (Calcul de Value-at-risk..), théorie des valeurs extrêmes
•Ingénierie financière : processus stochastiques, méthode numérique pour la finance
Connaissances informatiques :
•Logiciels: SAS [ SAS Base, Macro SAS, IML ], Gauss, MatLab, SPAD, R
•Programmation: Java, C++, VBA
•Bases de données: SQL sous Oracle, Access, BO
Langues :
•Anglais: Maîtrises écrite et orale opérationnelles (780 au TOEIC)
•Allemand: Niveaux écrit et oral fonctionnels
Expériences Professionnelles
2007-aujourd’hui
Banque de financement de PSA Peugeot-Citroën : Modélisateur des risques de crédit Bâle II Retail
1. Développement de modèles, intégration aux systèmes de données, développement des dispositifs Bâle II dans les pays du Roll-Out, insertion opérationnelle dans les pays IRBA
Roll out pour l’Italie et le Brésil (LGD, PD), PD pour la France et la Grande-Bretagne, LGD pour le Portugal
2. Homologation Bâle II pour les 6 pays du Retail, estimation des paramètres de risque pour le COREP, reporting pour le comité risque et le comité d’audit
3. Backtesting Retail des modèles PD et LGD, bilan et hors bilan, des pays du périmètre IRBA
4. Veille méthodologique
Développement des estimations des coûts de recouvrement, de la perte économique, de la perte en capital pour les dossiers Neiertz – Amélioration des indicateurs de backtesting et construction des modèles – Développement de marges de conservatisme pour les paramètres de risque (modèle macroéconomique, marge « TLA » = couverture des erreurs d’estimation)
5. Développement et veille SAS, pilotage des programmes de monitoring pour les filiales
6. Supervision de stagiaires et de prestataires
Avril-Septembre 2006
CALYON, banque de financement et d’investissement, Paris
Stage de fin d’études de 6 mois : Travail sur le modèle de portefeuille interne, en particulier sur les spreads de titrisation, le calcul du capital Bâle II, des pertes moyennes et pertes extrêmes du portefeuille de crédits et des titrisations avec implémentation en C++.
Projet Scoring 2006
Construction d’une échelle de notation pour classer les communes françaises selon leur probabilité d’avoir des difficultés financières : Etude et transformation des données (pondération pour représentativité, échantillonnages, découpage des variables sous SAS), construction du score (régression logistique sous SAS), construction de classes de probabilités de défaut homogènes, rédaction et soutenance en anglais.
Juin-Août 2005
MDS-pharma, Montréal (société de service pharmaceutique)
Stage de 2 mois: Développement SAS pour mesurer l’équivalence entre un générique et un médicament pour un protocole donné, utilisation d’Anova, de modèles mixtes.
Avril-Mai 2005
ENSAI Junior Consultant
Etude prévisionnelle du tonnage des déchets dans certains départements (régression sur composantes principales avec bootstrap pour donner des intervalles de confiance sous SAS)
Juillet 2004
Billets International (contrôle publicitaire)
Stage 4 semaines à Londres : Manipulation de données et statistiques descriptives sous Excel
Mes compétences :
Modélisation
