Saliha BOUCHAFA

En résumé

Entreprises

• Education nationale - Professeur de Mathématiques

  Paris maintenant

• Mutuelle Générale - Chargée d'études actuarielles -Direction Technique

  2013 - maintenant * Création de requêtes, traitement et fiabilisation des données.
  * Calcul des provisions en arrêt de travail, décès, perte de retraite et santé.
  * Calcul des taux de revalorisation des prestations.
  * Rapprochement comptable, analyse et explication des écarts.
  * Réassurance proportionnelle et non proportionnelle : flux de trésorerie, Calcul des capitaux XS tête.
  * Etablissement et analyse des comptes de résultats pour les clients, l'inventaire et le budget.
  * Travaux post inventaire : Input S2, états règlementaires, rédaction de notes de procédure, de synthèse pour les CAC et la direction générale.
  * Participation au business plan BP et plan moyen terme PMT.
  * Encadrement de stagiaires.

• La Mutuelle Générale - Chargée d'études actuarielles

  Paris 2013 - maintenant

• ALLIANZ - Chargée d'études statistiques et actuarielles

  Puteaux 2013 - 2013 Direction Santé, Prévoyance, Emprunteur Et Dépendance.
  * Calcul de provisions mathématiques sous EXCEL.
  * Analyse de portefeuilles en assurance collective

• Suidom - Cogerante

  2006 - 2009 : Cogérante d'entreprise de cours à domicile - SUIDOM

• GRETIA- INRETS (CDD) - Chargée d'études statistiques

  2005 - 2006 * Modélisation du temps inter véhiculaire
  * Traitement de base de données

• Lsta - Chargée d'études

  2005 - 2005 : Chargée d'études en mathématiques Financières - Laboratoire de Statistiques Théoriques
  et Appliquées LSTA (Stage)
  Sujet : volatilité stochastique.

Formations

• Institut Des Sciences De La Finance Et De L'Assurance

  Paris 2012 - 2013 Formation en gestion de risque en Finance et Assurance (GRAF).
  - Calcul des provisions mathématiques et PSAP par la méthode Chain Ladder.
  - Techniques de tarification, gestion de portefeuilles, théorie de la ruine.
  - Mesure de risque : VaR, PD, LGD, EAD, gestion actif-passif (ALM).

• CNAM

  Paris 2009 - 2009 Recherche
  
  : Projet en Econométrie de la finance - CNAM & Centre de Recherche en Statistiques (Stage)
  * Evaluation d'actifs dérivés dans des cas non gaussiens
  * Calcul des produits dérivés et de la volatilité implicite par simulation

• CNAM

  Paris 2007 - 2008 Instruments financiers (taux d'intérêts, Actualisation, crédits, Swaps, Actions, sensibilité
  - Les options : Evaluation par le modèle binomial et par les modèles en temps continu (Black
  Scholes et Modèle de Merton)

• Ecole Polytechnique

  Paris 2004 - 2005 MASTER 2
  
  Spécialité : Statistiques
  Pierre et Marie Curie, Co-habilité ENS de
  - Lois mélanges et composées.
  - Calcul stochastique- Martingales, Processus de renouvellement.
  - Modèles linéaires, Séries temporelles, Tests statistiques, Dépendance-Copules.
  - Modélisation des processus stochastiques, Modèle ARCH- GARCH
  - Modèle d'évaluation d'actifs financiers (MEDAF- CAPM).

• Faculté De Biologie (Tizi Ouzou)

  Tizi Ouzou 1999 - 2003 : Chargée de TD en Mathématiques Appliquées à la

• Université Mouloud Mammeri Tizi-Ouzou

  Tizi Ouzou 1994 - 1999 Diplome d'Etudes Superieures Specialisees
  
  Programmation Linéaire, Théorie des graphes, chaînes de Markov.
  Université : TIZI OUZOU

Réseau

• Andrea DE STAEL

• Bouchafa DJAMEL

• Stéphane BOUCHARENC / DGA AID - ADD INTELLIGENCE TO DATA

• Thierry ROUSSIGNOL