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Sébastien BERRIER

LONDON

En résumé

Après 4 ans passés en finance de marché à créer, implémenter et optimiser des stratégies d'arbitrage statistique, je suis depuis début 2013 directeur scientifique chez Nextperformance, l'un des leaders européens du (re)targeting dynamique

Mes compétences :
C# .NET
Excel VBA
Equity Capital Market
FIX
Trading algorithmique

Entreprises

  • Nextperformance - Directeur Scientifique

    2013 - maintenant

  • In Fine Group - En charge de la R&D trading algorithmique

    2009 - 2013 - Recrutement, formation, et management d'une petite équipe de R&D (IT & Quant)
    - Analyse quantitative (data mining, back testing, optimisation) de stratégie d'arbitrage haute fréquence
    - Développement d'une plateforme performante de trading haute fréquence dédiée à la mise en pace d'automates d'arbitrage statistique => passage d'ordres (FIX), connexion au flux temps réel et histo, outils de back testing, suivi pnl et risque
    - Mise en production des automates en interne

  • BNP Paribas - Stagiaire trading propriétaire

    Paris 2008 - 2009 Développement d'outils de suivi de risque et d'aide au trading en VBA et Python. Suivi et reporting du pnl des books du desk de trading propriétaire

  • Société Générale - Stagiaire analyste quantitatif

    PARIS 2007 - 2007 Stage de 5 mois en tant qu'analyste quantitatif sur un desk de trading de volatilité. Mise en place d'une stratégie d'arbitrage basse fréquence sur le STOXX600

Formations

  • London School Of Economics And Political Science LSE (London)

    London 2007 - 2008 MSc Finance and Economics

  • Ecole Polytechnique

    Palaiseau 2004 - 2008 Mathématiques Appliquées

  • Lycée Henri Wallon

    Valenciennes 2001 - 2004 Physique Chimie

Réseau

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