Sébastien SAMMUT

En résumé

Entreprises

• Banque Internationale à Luxembourg - Quantitative Analyst in Model Validation

  2014 - 2019 - Validation des modèles de notation interne de la banque;
  - Participation aux travaux dans le cadre de l'Asset Quality Review;
  - Implémentation des définitions de Non Performing Loans et de Forborne Exposures suite à la publication des ITS de l'EBA correspondant à la réglementation européenne n°575/2013.

• Banque Internationale à Luxembourg - Risk Modeling Officer

  2012 - 2013 - Mise en oeuvre des exercices de maintenance (backtesting et stresstesting) et d’évolution de modèles de risque de crédit sur l'ensemble de la clientèle de la banque;
  - Reportings et d’analyses sectorielles;
  - Analyses de Quality Control;
  - Récupération et adaptation de systèmes de notations du groupe Dexia à la BIL;
  - Réalisation d’études exigées par les régulateurs (CSSF, ACP) et l'EBA.

• Dexia - Stagiaire & CIE

  La Défense 2010 - 2012 Réalisation de backtestings et de stress tests sur la clientèle de détail de la BIL.

• APS Risk - Stagiaire

  Московская обл., Рузский п. Тучково 2009 - 2009 Recherches sur les méthodes de calcul de capital économique selon le comité de Bâle 2 dans la catégorie du risque opérationnel pour les banques.
  Participation au contrôle interne d'une banque monégasque.

Formations

• Institut De Science Financière Et D'Assurances (ISFA-Université Lyon 1) (Lyon)

  Lyon 2007 - 2010

• Lycée International

  Sophia Antipolis 2005 - 2007 Classes préparatoires MPSI/MP

Réseau

• Christophe GUYOT

• François FAGOT

• Inem AKKARI

• Jonathan VENTURI

• Régis FAVRET

• Soafara ROBINIAINA

• Sylvie LARIVIÈRE

• Xiaoxiang CHEN