Fabien SERRES
Responsable Projets Risques, BPCE
Responsable modélisation du risque de crédit
+ de 7 ans d'expérience dans le domaine Bancaire.
Compétences Data Mining, Statistique et Bâle 2.
► Économétrie : scoring, modélisation des variables qualitatives, séries temporelles.
► Analyse descriptive, analyse prédictive, segmentation clientèle (analyse de données, classification).
► Risque de Crédit : Modélisation des paramètres bâlois (PD,LGD,ELBE,CCF), Définitions et mise en place de procédures de back-testing, Exigences réglementaires.
► Reporting, choix et définition des indicateurs pertinents.
► Bonne maîtrise du logiciel SAS.
Langues :
Anglais, Japonais
40 contacts2009 - 2012►BNP Paribas Leasing Solutions (33 mois)
Au sein de la Direction des Risques Corporate
-Audit et qualification de la base d’historique des défauts.
-Création des historiques des flux de récupération.
-Constitution et documentation de modèles de LGD et d’ELBE sur portefeuilles Retail et Corporate.
-Réponses aux recommandations du validateur interne du groupe BNP Paribas.
-Documentation et échanges avec le groupe BNP Paribas
2008 - 2009De Septembre 2008 à Septembre 2009, à Tokyo :
- Cours particuliers ou en groupe.
- Suivi régulier des élèves.
- Recherche de nouveaux élèves.
2004 - 2008►Crédit du Nord (14 mois)
Au sein de la Direction des Etudes Clients
-Rédaction des documentations Bâloises en réponse à la visite de la Commission Bancaire.
-Modélisation du CCF (EAD).
-Réalisation d’études de suivi du risque.
-Modélisation et définition du système de notation des clients SCI du marché professionnel.
-Travaux de MOA pour la mise en place d’outils de ciblage des clients professionnels.
►BNP Paribas Lease Group (3 mois)
-Refonte d’un score d’octroi aux professionnels et rédaction de la documentation.
-Qualification de la base de modélisation et redressements statistiques.
►Crédit du Nord (15 mois)
-Rédaction de livrables en vue du passage de l’Inspection Générale du Groupe (Société Générale) et de la Commission Bancaire.
-Calibrage des Probabilités de Défaut et des Pertes en cas de Défaut ; Rédaction des livrables associés.
-Mise en place du protocole (méthodologie, documentation, tableaux de bord) de back-testing des paramètres bâlois (PD et LGD).
►Crédit Agricole SA (2 mois)
-Analyses des comptes courants en débit/dépassement et des profils clients sur la base du système d’information Bâle II.
-Segmentation client (typologie et homogénéité des comportements) et détermination des actions commerciales à proposer.
►Crédit Social des Fonctionnaires (15 mois)
-Réalisation d'études décrivant et/ou expliquant les évolutions des ventes (volumes, complémentarité des canaux de ventes…), et le risque financier (rachat de crédits).
-Suivi des campagnes mailing et e-mailing.
-Création de tableaux de bord (production, animation du réseau, suivi des dossiers) pour la Direction Générale, la Direction Financière et la Direction Marketing.