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Fabien SERRES

PARIS

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En résumé

Responsable modélisation du risque de crédit

+ de 8 ans d'expérience dans le domaine Bancaire.
Compétences Data Mining, Statistique et Bâle 2.

► Économétrie : scoring, modélisation des variables qualitatives, séries temporelles.

► Analyse descriptive, analyse prédictive, segmentation clientèle (analyse de données, classification).

► Risque de Crédit : Modélisation des paramètres bâlois (PD,LGD,ELBE,CCF), Définitions et mise en place de procédures de back-testing, Exigences réglementaires.

► Reporting, choix et définition des indicateurs pertinents.

► Bonne maîtrise du logiciel SAS.

Mes compétences :
Risque de crédit
Econométrie
SAS
Bâle 2
Modélisation

Entreprises

  • BPCE - Responsable Projets Risques

    PARIS 2012 - maintenant

  • Lincoln - Chef de Projet

    Boulogne-Billancourt 2009 - 2012 ►BNP Paribas Leasing Solutions (33 mois)
    Au sein de la Direction des Risques Corporate
    -Audit et qualification de la base d’historique des défauts.
    -Création des historiques des flux de récupération.
    -Constitution et documentation de modèles de LGD et d’ELBE sur portefeuilles Retail et Corporate.
    -Réponses aux recommandations du validateur interne du groupe BNP Paribas.
    -Documentation et échanges avec le groupe BNP Paribas

  • Cours particuliers de Français à Tokyo - Professeur :

    2008 - 2009 De Septembre 2008 à Septembre 2009, à Tokyo :

    - Cours particuliers ou en groupe.
    - Suivi régulier des élèves.
    - Recherche de nouveaux élèves.

  • Lincoln - Chargé d'étude statistique senior

    Boulogne-Billancourt 2004 - 2008 ►Crédit du Nord (14 mois)
    Au sein de la Direction des Etudes Clients
    -Rédaction des documentations Bâloises en réponse à la visite de la Commission Bancaire.
    -Modélisation du CCF (EAD).
    -Réalisation d’études de suivi du risque.
    -Modélisation et définition du système de notation des clients SCI du marché professionnel.
    -Travaux de MOA pour la mise en place d’outils de ciblage des clients professionnels.

    ►BNP Paribas Lease Group (3 mois)
    -Refonte d’un score d’octroi aux professionnels et rédaction de la documentation.
    -Qualification de la base de modélisation et redressements statistiques.

    ►Crédit du Nord (15 mois)
    -Rédaction de livrables en vue du passage de l’Inspection Générale du Groupe (Société Générale) et de la Commission Bancaire.
    -Calibrage des Probabilités de Défaut et des Pertes en cas de Défaut ; Rédaction des livrables associés.
    -Mise en place du protocole (méthodologie, documentation, tableaux de bord) de back-testing des paramètres bâlois (PD et LGD).

    ►Crédit Agricole SA (2 mois)
    -Analyses des comptes courants en débit/dépassement et des profils clients sur la base du système d’information Bâle II.
    -Segmentation client (typologie et homogénéité des comportements) et détermination des actions commerciales à proposer.

    ►Crédit Social des Fonctionnaires (15 mois)
    -Réalisation d'études décrivant et/ou expliquant les évolutions des ventes (volumes, complémentarité des canaux de ventes…), et le risque financier (rachat de crédits).
    -Suivi des campagnes mailing et e-mailing.
    -Création de tableaux de bord (production, animation du réseau, suivi des dossiers) pour la Direction Générale, la Direction Financière et la Direction Marketing.

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