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Financial & IT Solutions
- Directeur
maintenant
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Financial & IT Solutions
- Ingénieur quantitatif – Equities and Commodities Options
2010 - 2010
• Mise en place d’outils de trading sur options (equities et commodities) permettant de gérer des stratégies de type « volatility spread » (options credit spread, butterfly, backspread – ratio option spread, time spread, straddle, strangle) et des stratégies de type « covered options sales »
• Suivi du delta des positions et calcul des ajustements nécessaires pour ramener les positions en delta neutre.
• Suivi des sensibilités (greeks).
• Analyse des payoff pour des simulations sur des positions d’options complexes.
• Suivi des margin requirements afin d’éviter les margin calls liés aux stratégies comportant des ventes d’options nues.
• Calcul des probabilités qu’une option finisse à échéance au-dessus/en-dessous du strike
Environment : Excel VBA, SQL SERVER, InteractiveBrokers API
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Fortis Investment Management
- Senior Risk Business Analyst
2009 - 2010
• Production de Rapports de VaR Historiques pour 450 portefeuilles à destination des autorités de régulation françaises (AMF), Luxembourgeoises (CSSF) et allemandes (BAFIN).
• Contrôle de la conformité des VaR des portefeuilles UCITS III.
• Validation du modèle via la prodution de rapports de Backtestings.
• Production des rapports mensuels de Stress-tests impliquant des scénarios « user-defined » ou « historical scenarios ».
• Suivi des limites de la tracking-error ex-ante des portefeuilles.
• Calcul de l’Expected Shortfall (Conditional VaR), Marginal VaR et Contribution to VaR à destination des portfolios managers.
• Production de rapports de calcul des Tracking Error Ex-ante via APT et Factset
• Controle du Pricing des produits dérivés : IRS, Swaptions, Inflation swaps, Currency swaps, Total Return Swaps, Equity swaps, bond Furures options, Equity options, CDS, …
• Mise en place d’un flux vers Statpro de description des caractéristiques statiques des produits dérivés (produits listés et OTC).
• Production de rapports de Risk Attribution (Ex-Ante Tracking error et Volatility) via les logiciels APT et Factset.
• Environnement : Statpro Risk Management, APT, Factset, DECALOG, Excel VBA, SQL, Sybase
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BNP Paribas Securities Services
- Maîtrise d’ouvrage Analyse de performance et risque de marché
Pantin
2007 - 2009
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SHANTI Gestion
- Consultant Asset Management
2006 - 2007
• Mise en place d’une base de donnée référentiel market datas (Données statiques, Historiques et pricing) utilisé à la fois pour la partie opérationnelle gérée par le progiciel OMEGA et pour la Recherche (Allocation d’actifs)
• Dans le cadre de la recherche, calcul d’indices de performance : calcul d’indice avec couverture de change, calcul d’indice déflaté (prise en compte de l’inflation), etc … avec la possibilité de combiner ces retraitements
• Mise en place d’un outil de relative performance d’indices et de fonds
• Dans le cadre d’un fonds d’allocation d’actifs, calcul en quotidien d’un benchmark variable.
• Dans le cadre d’un fonds investi sur le marché indien, mise en place d’un outil d’attribution de performance des secteurs et des capitalisations (Small&Mid/Large cap) du benchmark (le NIFTY) en terme de stock picking et d’allocation :
• Chargement quotidien de la composition des indices.
• Calcul des deltas des convertibles
• Calcul d’exposition du portefeuille et ligne à ligne.
• Mise en place d’un outil de valorisation des fonds :
• valorisation des positions sur options, futures, actions, obligations/CDO, convertibles et les fonds
• Valorisation des comptes par devise
• Valorisation des engagements
• Administration de la base de données SQL SERVER : backup, restore, création de jobs, notifications par mail des erreurs, etc …
• Environnement : EXCEL VBA, SQL SERVER, Progiciel OMEGA
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AGF Asset Management
- Consultant Asset Management
2005 - 2006
• Mise en place d’une application FRONT-OFFICE de gestion de fonds de type action : tenue de position, calcul d’indicateurs de risque (Beta, Tracking error, risque systématique et spécifique, …),
• Simulation de risque lors de modifications de positions du portefeuille
• Calcul de performance Net Return, calcul de poids et calcul d’expositions
• calcul d’attribution et de contribution de performance et de risque
• Génération d’ordres en fonction d’une exposition de portefeuille cible
• Mise en place des outils de présentation de la gestion ISR dans le cadre de l’appel d’offres lancé par les FRR
• Gestion du projet relatif à l’imposition de nouvelles normes sur la partie B (Statistiques des fonds) des prospectus par l’AMF : coordination du projet entre les services comptabilité OPCVM, Juridique et les Commissaires aux Comptes
• Environnement : VB, EXCEL VBA, ACCESS VBA, SYBASE, librairie APT PRO
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SYSTEIA
- Ingénieur FRONT-OFFICE Hedge Fund
2005 - 2005
• Mise en place du suivi de risque d’un fonds GLOBAL MACRO via le progiciel PANORAMA
• Application de Chocs sur les taux, les equity, les forex
• Génération de matrices Worst case Spot-Vol
• Calcul de VAR sur les produits de Taux, Equity et Forex
• Intégration dans une librairie interne du pricing d’options classiques et exotiques (simple, double
• Barrier) via PPPRO (REUTERS)
• Intégration dans la libraire interne d’un module d’application de scénarios sur les spot, les vols et les
• forex
• Intégration dans la librairie interne d’un module de simulation permettant d’activer des trades virtuels
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SGAM
- AMOA FRONT et MIDDLE OFFICE
2001 - 2005
• Etude et développement d’une application Intranet FRONT TO BACK déployée à Paris, Londres et Tokyo pour des fonds du type :
• Equity Market Neutral
• Equity Hedge
• Arbitrage de convertibles
• Global macro/CTA
• Instrument mis en jeu : Actions, Convertibles, Options, Futures et Forex (Spot et Forward), CFD, …
• Gestion du risque de change et du cash
• Booking des deals
• Gestion des flux avec le Middle, le service Compta, le service risque, le prime Broker et le back_office
• Calcul de P&L, estimation de la NAV
• Reportings : attribution de performance, calcul d’Alpha, de beta, d’exposition des fonds, …
• Support fonctionnel auprès des gérants et des middles.
• Conception du modèle relationnelle et du modèle objet.
• Encadrement de deux développeurs
• Environnement : ACCESS 2000 et EXCEL 2000 pour le prototypage puis mise en place d’un INTRANET en architecture J2EE :
• JAVA, XML/XSL, JSP / SERVLET , TOMCAT, frameworks STRUTS et Design Patterns J2EE, ORACLE 8, PL/SQL
• Conception de l’architecture logicielle sous PowerAMC (MERISE) et (UML)
