Banco Santander
- Quant sur le desk de swap de taux
PARIS2009 - maintenant-Développement d’un modèle de bootstrapping de la courbe des taux libors tenant compte de l'illiquidité du marché depuis la crise financière.
-Développement d'outils de trading pour les traders de taux.
BBVA Banco
- Assistant trader algorithmique
2008 - 2008- Recherche de stratégies de trading sur moyenne fréquence à partir du modèle des réseaux neuronaux en C++/Matlab/ Excel.
- Backtesting, analyse statistique et optimisation.
