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Société Générale
- Analyste risque de contrepartie sur opérations de marché
PARIS
2013 - maintenant
Chargée principalement:
- D’analyser d’un point de vue quantitatif et qualitatif le risque de contrepartie sur opérations exotiques et sur produits structurés : Taux, Change, Crédit, Action et Matière Première.
- De participer aux projets de modélisation
- De communiquer avec les Front Offices, l’audit interne et régulateur sur les méthodologies, projets et outils développés par le département.
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Société Générale
- Stagiaire en risque de contrepartie
PARIS
2012 - 2012
Responsable de la conception, du développement et de l’implémentation d’un outil d’analyse de portefeuille, nécessitant une connaissance et une compréhension approfondie du processus d’analyse de portefeuille et du management de risque de crédit.
Développement des outils de calcul de corrélation et stress tests scénarios afin de suivre et analyser les risques et les tendances des portefeuilles de la banque.
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Crédit Agricole CIB
- Stagiaire QUANT
Montrouge
2010 - 2011
Conception puis implémentation d’un outil du management des actifs/passifs (ALM). Principalement impliquée dans :
- Participation à la modélisation de contrats Fonds en Euro
- Étude de l’efficacité des stratégies de couvertures et calcul du capital économique de ces contrats dans le cadre de Solvency II.
Développement d’un outil d’analyse de portefeuilles de dettes, utilisé au sein de la banque en Front Office ainsi qu’au sein des entreprises, clients de la banque. Principalement responsable de:
Modélisation des stratégies de couvertures et Pricing des produits dérivés et dettes futures, puis application aux portefeuilles des clients de la banque.
Analyse des portefeuilles de dettes des clients afin de leur conseiller des stratégies de couvertures adéquates, en se basant sur l’étude de l’efficacité et du coût des scénarios de stratégies.
Modélisation et calcul de la Value At Risk pour des produits exotiques, ainsi que l’application de stress tests scénarios associés.
