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Lhassane HMESSAR

ROISSY EN BRIE

Electionseuropéennes 2024

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat des européennes à Roissy-en-Brie ainsi que le résultat des européennes en Seine-et-Marne.

En résumé

Je suis actuellement consultant chez FINA Consulting, je possède une double compétence technique et fonctionnelle. Cette double compétence me permet d’avoir une meilleure écoute ainsi qu'une meilleure appréhension de la problématique de clients.

Mes dernières expériences chez ALLIANZ GLOBAL INVESTORS France Asset Management, OFIVALMO et AVIVA AM m’ont permis de renforcer mes connaissances actuelles et de valoriser mon savoir-faire.

Mes compétences :
Support applicatif
Sybase
Maintenance

Entreprises

  • OFIVALMO - Projet de refonte des modèles de valorisation & pricers

    maintenant • Élaboration des besoins en collaboration avec les opérateurs des salles de marché gérants de portefeuilles, contrôleur risques et le chef de projet
    • Rédaction d’un cahier de spécifications fonctionnelles de refonte des modèles de tous les instruments financiers : Actions, OPCVM, Change, Pension, Future, TCN, Obligations, Swap de Taux/Change/Action/Crédit
    • Validation des spécifications
    • Modélisation UML : élaborations des diagrammes des classes pour les modèles de valorisation obtenus
    • Implémentation des classes
    • Validation, Test et Recettes des bibliothèques de valorisation.
    • Mise en production
    • Formation et support aux utilisateurs
    • Développement des applications d’interpolation de courbe de taux, Pricing de Swaps, Courbes Zéro-coupon et courbe de taux à terme en VB.net
    • Description des tables utilisées et les fonctions de chaque table de Sophis
    Environnement : Windows XP, Visual Studio.Net, VB.net, C++, Perl, Excel/VBA, UML, Rational Rose, SOPHIS, Oracle, SQL Server

  • AVIVA AM - Ingénieur Etudes et Développement

    maintenant Modélisation Risques de Crédit : Modélisation des Spreads traités sur le marché obligataire des entreprises du secteur privé

    • Développement sous SAS des modèles statistiques et de leur validation
    • Formalisation d’une démarche systématique de modélisation et application à un cas réel
    • Mise en œuvre d’un modèle d’optimisation du ratio Performance/Risque en gestion de portefeuilles
    • Étude et développement d’applications financières et d’applications Web
    Environnement : S.A.S, C, EXCEL/VBA, Reuters, Bloomberg, PHP

  • Consultant en mission chez Allianz Global Investors France pour le compte de Fina Consulting - Etudes et Analyste

    2006 - maintenant • Mesure et analyse des performances
    ->Calculer la performance d’un investissement et son risque
    ->Analyser la performance et l’attribuer aux principaux facteurs de gestion active
    ->Chaîner les performances et les attributions de performance
    ->Effet allocation, sélection, interaction, sensibilité, courbe, devise …
    • Mise en place:
    -> Attribution de performance au niveau ligne à ligne
    -> Attribution de performance en daily

    -> Calcul de la contribution à l’écart de performance au niveau LAL et au niveau poche
    -> Attribution de risque
    -> La recomposition des poids et de performance du Bench à partir des données LAL
    • Rédaction de spécifications fonctionnelles et techniques
    • Support du progiciel Socrates
    • Formation des utilisateurs
    • Maintenance, optimisation et évolution du système d’information :
    -> Traitement et contrôles des données :
    -> Positions stock et cash
    -> Transactions stock et cash
    -> Référentiel instruments
    -> Indices
    -> Benchmarcks
    -> …
    -> Calcul de la segmentation
    -> Calcul des appels de marges
    • Développement des interfaces autour de progiciel Socrates et l’info centre boursier
    • Création de procédures stockées, des triggers et des vues en Sybase
    • Création des Script Shell et des chaînes VTOM.
    Environnement : EXCEL/VBA, Transat SQL, Sybase 12.5, PL/SQL Oracle 9i, Power AMC Designer 9.5, Shell Script, Socrates.

Formations

Réseau

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