Robin AMGAR

En résumé

Entreprises

• Accenture - Consultant Financial Services

  Paris 2015 - maintenant

• BDF Gestion - société de gestion de la Banque de France - Contrôleur interne & Risk management - Direction des Risques

  2013 - 2015 Objectifs :
  • Contrôler l’ensemble des activités/processus de la société de gestion
  • Assister le RCCI sur l’ensemble des risques financiers
  • Conformité des actes de gestion aux objectifs des portefeuilles et suivi des risques financiers
  •Proposer et mettre en œuvre de nouvelles solutions de suivi des nouvelles contraintes d’investissement
  
  
  Réalisations :
  • Création et mise en place de la cartographie des risques de marché sur l’ensemble des fonds sous gestion (31 fonds/encours de 16 milliards d’euros):
  - indicateurs de risques/performance (Alpha, Beta, TE, Ratio de Sharpe/Treynor, VaR, stress-tests..)
  - base de règles dynamiques
  - agrégation des dépassements
  • Conseils/étude de marché régulière auprès du Directoire (réglementaire, nouveaux produits, concurrentiel, benchmarks..)
  • Mise en place de nouveaux contrôles en termes de marché, investissement, valorisation
  

• Certification AMF - Autorité des Marchés Financiers (France) - French Financial Market Regulator

  2013 - 2013

• AXA France - Portfolio Financial Controller - Direction des Investissements

  Nanterre 2012 - 2013 - Suivi des actifs financiers (actions, obligations, dérivés, OPCVM)
  
  - Analyse mensuelle/trimestrielle des portefeuilles d'un point de vue marché/produits
  
  - Participation au projet de modélisation des sensibilités aux risques de marché
  
  - Pilotage du résultat financier suite aux décisions d'investissement sur le périmètre AXA France VIE (Encours de 95 milliards d'euros)
  
  - Participation aux prévisions sur les résultats des placements financiers
  
  - Projet transversaux (amélioration du suivi des opérations de marché, construction de "Composite Benchmark"..)

• Natixis Global Asset Management - Junior Investment Risk Analyst - Direction des Risques

  Paris 2012 - 2012 - Analyse des risques ex-ante sur portefeuilles seed money
  
  - Préparation mensuelle du “Risk Report” pour le comité d’investissement NGAM
  
  - Attribution de performance sur l'ensemble des fonds gérés (equity, fixed income, alternative, diversifié)
  
  - Analyse des corrélations Fonds/Benchmarks
  
  - Rédaction des « Booklets » descriptifs sur fonds gérés

• HSBC France - Global Banking & Markets - Trade Monitoring Officer - Middle Office Fixed Income (Bonds & Money Market)

  Paris 2011 - 2011 - Analyse/Validation des opérations saisies par le Front Office (cohérence financière, spécificités des produits, problématique de settlement)
  
  - Contrôle/Reporting sur les nouvelles adjudications européennes
  
  - Gestion des nouvelles émissions (controle/validation du ticketing avec les clients Assets Managers, Allocation des fonds..)
  
  - Assurer l’interface entre les clients (Europe, Asie), les Sales/Traders, et le Back Office pour le suivi/gestion des opérations de marché Fixed Income
  
  - Produits concernés : Obligations domestiques/internationales (Govies & Corporate), Produits monétaires (CD, BT, CDS, OAT..)
  
  - Suivi de l’intégration des opérations dans les différents systèmes Front-to-Back

• State Street Bank - Collateral Risk Management & Valuation Officer - Complex Products

  2010 - 2011 - Valorisation et traitement journalier des appels de marge sur produits dérivés
  
  - Suivi des écarts de valorisations
  
  - Analyse et réconciliation de portefeuilles
  
  - Tenue de positions des outils FO/MO
  
  

• CACEIS - Assistant Operational Risk Analyst

  Paris 2009 - 2009 - Projets visant à améliorer le dispositif de contrôle des risques opérationnels mis en place
  - Suivi et contrôle des plans d’actions de réduction des risques (constitution et exploitation des bases de données d’incidents)

• Dexia Securities - Front Office assistant

  2008 - 2008

Formations

• IAE Gustave Eiffel Université Paris XII

  Creteil 2012 - 2013 Master 2
  
  Thème de mémoire:
  "L'impact du comportement des investisseurs dans l'excès de volatilité"
  
  - Gestion d'Actifs: Gestion alternative/structurée/obligataire, Produits dérivés, Advanced Investment
  
  - Outils de Gestion: Econométrie des marchés financiers, Mathématiques financières, VBA/MAT LAB
  
  - Diagnostic financier: Mesure du risque des performances, Evaluation d'entreprise, Analyse financièr

• Yonsei University (Séoul)

  Séoul 2010 - 2010 Master I - International Finance
  
  Top-ranked Business School in South Korea - Seoul, South Korea

• Univerza V Ljubljani (Ljubljana)

  Ljubljana 2008 - 2009 Bachelor of Business Administration
  
  Ljubljana, Slovenia

• ESG MS (Paris Graduate School Of Management)

  Paris 2007 - 2012 Master 2
  
  
  Portfolio Management – Derivatives – Quantitatives Methodes – Risk Management – VBA
  
  Thèm de mémoire:
  "Hedge Funds : Risques & Réglementation"

Réseau

• Alexia KROONENBERG

• Anais SIMON

• Jérôme CODOMIER

• Kelly BANQUE

• Laura ROZALSKI

• Maadir ABDELKRIM

• Mory DORÉ

• Nazim CHIBAH

• Paul DEBELMAS

• Yvan YE